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Qu’est-ce qu’un algorithme en trading ?

Les algorithmes sont des programmes informatiques qui passent des ordres de marché de façon automatique, en fonction de données et de conditions bien précises.

Ces algorithmes peuvent être utilisés par une banque, un fonds d’investissement, un trader ou même un courtier qui propose du trading social, comme expliqué sur le site de référence investir-sur-internet.com.

Ces algorithmes sont utilisés pour acheter ou vendre une grande quantité d’actions ou pour du trading pur, le but étant toujours de gagner de l’argent, certains marchés sont même devenus des champs de bataille entre algorithmes.

Ce genre de programme effectue une multitude d’ordres pour limiter les risques, tout en tentant d’acheter les creux et vendre les pics sur les unités de temps les plus petites aux plus grandes.

 

Il existe une multitude d’algorithmes, qui placent des ordres avec une multitude de paramètres plus ou moins complexes.

Des algorithmes simples, comme un programme qui place des ordres à chaque fois que le cours passe sous un seuil, jusqu’aux algorithmes complexes, qui utilisent des indicateurs multiples et des formules mathématiques pour tenter de prédire les mouvements des prix et en profiter.

Il est aussi certain qu’il existe des algorithmes qui tentent de suivre les mouvements d’autres algorithmes pour faire les mêmes transactions qu’eux, mais aussi des programmes qui tentent de contrer d’autres algorithmes.

 

 

Et dans tout ça, comment faire du trading « à l’ancienne » ?

En tant que particulier, cela n’a jamais été simple de faire du trading, mais cela est de plus en plus difficile, puisque les algorithmes sont directement connectés à l’information économique en temps réel, alors est-ce la fin du métier de trader, comme il est présenté dans cet article.

En effet, les publications de statistiques alimentent directement certains algorithmes, qui sont programmés pour acheter ou vendre en fonction des publications et de leur écart par rapport aux attentes. Le trader humain, connecté à des milliers de kilomètre des serveurs, n’a aucune chance d’être positionné dans les premières secondes.

Il faut prendre en compte que l’on ne pourra pas être le premier à passer son ordre et que même si l'on est très réactif sur les marchés, cela ne suffira pas. Alors on peut soit tenter de devancer l’information, en étudiant les scénarios les plus probables, avant la publication ou alors éviter de trader lors des publications susceptibles de donner de gros mouvements.

Hors période de publications importantes, les algorithmes ressemblent à leur créateur. En effet, un algorithme est juste un programme informatique qui fait les même tâches qu’un trader, en plus rapide et avec moins de sentiment.

Même si on peut appeler de l’intelligence artificielle un programme d’algorithme, cela ne sera rien d’autre que des lignes de codes programmés, je ne crois pas encore avoir pris connaissance d’algorithmes qui apprenaient de ces erreurs, de ces expériences, de ces émotions et pouvait inventer des scénarios, même si cela arrivera un jour.

Pour le reste du temps, les algorithmes suivent les tendances et cherche les signaux de retournements, comme le ferait n’importe quel trader, les mouvements de foules et les similitudes utilisés pour l’analyse technique, doivent donc toujours fonctionner.

Le trader a encore son mot à dire et les algorithmes devront de plus en plus être régulés, pour éviter les flash krach ou les emballements haussiers trop importants. Il faudra se rendre compte que ces programmes sont un risque énorme pour la stabilité de l’économie mondiale, on a déjà vu ce que la complexité financière pouvait faire lors de la crise des sub-primes.