Mettre en place des backtests pour valider des stratégies
Comment savoir si une stratégie fonctionne ?
Pour savoir si une stratégie fonctionne, il faut la tester sur une longue période, c'est ce que l'on appelle backtester une stratégie.
Un backtest permet de savoir comment s'est comportée une stratégie dans le passé. Si elle s'est bien comportée, ce n'est pas un gage de réussite pour l'avenir, mais comme l'analyse technique démontre que l’évolution des marchés se répète sur plusieurs niveaux, on peut penser qu'une stratégie performance sur l'évolution passée sera performante sur l'évolution future.
Utilisation du logiciel Proréaltime pour faire des backtests.
Ce logiciel, très complet et assez facile à appréhender, est gratuit pour une utilisation en journalier, ce qui suffit pour faire des backtests sur les actions et les indices dans une approche moyen-long terme.
Mieux que des longs discours, je vous propose de suivre, pas à pas, la mise en place d'un backtest:
Il ne faut pas avoir peur de ce lancer en pensant que c'est trop difficile, les stratégies les plus simples sont souvent les meilleurs. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut faire, avoir une idée du placement que l'on souhaites faire, dans cet exemple, je cherche une stratégie long-terme.
Voici , l'idée simple de cette stratégie:
Pour un placement long terme, On achète des trackers CAC40, tous les mois à la première cotation du mois, si la tendance long terme est haussière, c'est-à-dire si la clôture du mois précédent s'est faites au-dessus de le moyenne mobiles à 50 jours.En accumulant, donc en rajoutant la même sommes tous les mois. On vends tout à la première cotation du mois, si sur le mois précédent la clôture s'est faites sous la moyenne mobile à 7 mois.
On vends du CAC40, en achetant des trackers CAC40 qui joue la baisse, tous les mois à la première cotation du mois, si la tendance long terme est baissière, c'est-à-dire si la clôture du mois précédent s'est faites au-dessus de le moyenne mobiles à 55 jours. En accumulant, donc en rajoutant la même sommes tous les mois. On vends tout ces trackers baissiers à la première cotation du mois, si sur le mois précédent la clôture s'est faites au-dessus de la moyenne mobile à 7 mois.
Pour du long-terme ou du très long terme, on achètera du CAC40 par le biais de tracher indiciel très simple, le LVC pour la hausse et le BX4 pour la baisse. C'est trackers sont commes des actions, éligible dans un PEA, qui suive le CAC40 avec un effet de levier de 2. Cela siginifie que quand le CAC40 monte de 1%, le LVC monte de 2% et inversement, ce tracker suit la hausse. Le BX4 suit la baisse, il perds donc 2 fois plus vite que le CAC40 gagne, mais quand le CAC baisse, le BX4 monte 2 fois plus vite.
C'est simple à mettre en place, avant chaque première séance du mois, vous regarder le graphique mensuel du CAC40, avec ces moyennes mobiles 50,55 et 7 , puis placer votre ordres selon le cas de figure.
Pour le montant à placer par ordre, il faut comprendre qu'il sera peut-être nécessaire d'acheter au moins 12 mois de suite la même somme, donc il faut que vous ayez connaissance du montant global que vous mettrez la première année. Soit une somme déjà prêtte pour cela, soit la somme global que vous aurez au bout d'un an en calculant la somme que vous pouvez rajouter à cette strétagie tous les mois.
Si vous avez 12 000 euros à placer, vous placerez 1000 euros par ordre, tous les mois. Si vous avez 5000 euros maintenant, mais que vous pouvez mettre 250 euros par mois en plus sur la première année, cela fait 8 000 à diviser par 12, soit 666 euros par ordre.
Maintenant, il faut voir comment s'est comporté une telle stratégie dans le passé, c'est là qu'un compte gratuit chez Proréaltime deveint nécessaire.
La suite prochainement...
Les outils et brokers nécessaires pour faire des backtests ou du trading automatique.
C'est un logiciel, simple d'utilisation et innovant permettant de réaliser des graphiques et analyses techniques.
Possibilité de faire des backtests, afin de créer et paramètrer des stratégies.
